El trading algorítmico, a veces denominado simplemente algo trading, se define como el comercio automatizado que utiliza algoritmos propietarios o comandos preprogramados adaptados para tener en cuenta variables como el precio, el volumen y el tiempo.

Introducido por primera vez en los mercados financieros estadounidenses en la década de 1970, el algo trading se emplea comúnmente en escenarios de negociación como arbitraje, estrategias de negociación de tendencias y ejecución de órdenes, llegando a representar aproximadamente el 60% de todas las operaciones ejecutadas por computadoras en 2010.

En la actualidad, el algo trading se puede clasificar en dos categorías principales: el Algo Execution Trading se produce cuando se ejecuta una orden, generalmente una orden de gran tamaño, a través de una operación algorítmica.

Dado que los programas de algo están diseñados para obtener el mejor precio posible, el algo execution trading puede dividir la operación en fragmentos más pequeños y realizar operaciones en momentos diversos.

Se podría concebir el algo execution trading como la realización de una operación con una orden establecida.

El high-frequency trading (HFT), un estilo específico de algo trading, busca capitalizar pequeñas oportunidades comerciales dentro del mercado, donde pueden ocurrir decenas de miles de operaciones por segundo.

Tipos de Algo Traders

El algo trading proporciona a los traders un enfoque de negociación más sistemático en comparación con el trading manual, y la mayoría de las operaciones de algo trading se realizan en forma de high-frequency trading.

Dada la versatilidad del algo trading, es utilizado por diversos tipos de traders.

Los traders a corto plazo tienden a favorecer el algo trading, donde los arbitrajistas y las casas de corretaje se benefician no solo de la ejecución automatizada de operaciones, sino también de la generación de una liquidez sustancial creada a través del algo trading.

El algo trading realizado por traders a medio y largo plazo tiende a implicar grandes cantidades de acciones, donde los traders buscan evitar perturbaciones o volatilidad mediante operaciones anónimas de gran volumen.

Seguidores de tendencias, traders de forex y fondos de cobertura utilizan el algo trading sistemáticamente para beneficiarse de una mayor eficiencia comercial y de la ejecución automatizada de operaciones en lugar de basarse en el instinto.

Las estrategias comunes de algo trading incluyen el reequilibrio de fondos de índice, reversión a la media, precio promedio ponderado por tiempo, precio promedio ponderado por volumen y porcentaje de volumen.

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